年1-12月市场利率与国债收益率有什么相关关系呢？
1、国债收益率与市场利率相关关系假设
国债收益率，指国债溢价和收取利息后的收益水平，假设国债收益率与市场利率呈现正相关关系。
其中，公式：国债收益率=（国债卖价-买价+利息）/国债买价；
2、国债收益率与市场利率相关关系建模
2.1、数学模型
本文以年1-12月份当月最后一个交易日的1年期中债国债收益率和年1-12月当月最后一个交易日的1年期Shibor为统计对象，分别对应国债收益率（Yi）与市场利率（Xi），那么，国债收益率（Yi）与市场利率（Xi）之间的关系式如下所述：
Yi=rXi+μ，其中，r，指相关系数；μ，指截距。
2.2、数据来源
年1-12月份当月最后一个交易日的1年期中债国债收益率和年1-12月当月最后一个交易日的1年期Shibor数据。
3、相关性证明
本文分别运用散点图分析和相关性实证分析两种方法，从定性和定量2个维度，来论证国债收益率与市场利率之间的相关关系。
3.1、散点图分析
本文采用年1-12月份当月最后一个交易日的1年期中债国债收益率和1年期Shibor数据，构建散点图如下所示：
从年1-12月1年中债国债收益率与1年Shibor的相关关系散点图来看，随着国债收益率的增加，Shibor也在增加，国债收益率与市场利率之间呈现正相关的关系。
因此，本文可以初步确认相关系数（r）为正，即r0，与假设相符。
3.2、相关性实证分析
本文采用年1-12月份当月最后一个交易日的1年期中债国债收益率（Yi）和1年期Shibor（Xi）数据，构建函数关系Yi=rXi+μ。
通过对年1-12月份当月最后一个交易日的1年期中债国债收益率（Yi）和1年期Shibor（Xi）数据进行相关性分析，得出相关系数（r）为0.，即r=0.或者Yi=0.Xi+μ。
相关系数（r）为0.，一定程度上表明债国债收益率（Yi）与市场利率（Xi）之间呈现正相关关系，并且相关性很强。也与假设相符。
代入相关数据，对μ取平均值为-0.。
因此，Yi=0.Xi-0.。
4、结论
年1-12月市场化利率与国债收益率是正相关关系，并且相关性很强。